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其它按东京交割时点的部分美元/日圆期权报价如下:

–9月24日到期/执行价82左右的期权报12.9%

–三周期/执行价81.80的期权报12.7%

–11月12日到期/执行价80.80左右的期权报13.5%;11月25日到期/执行价82.50的日圆买权报12.6%;同档期执行价80.35的日圆买权报13.55%

亚洲时段中,存在不少针对83.00的期权买兴,伦敦市场开盘後,出现更多执行价低于83.00的期权买需.

(本文来源为IFR评论,3000Xtra用户请双击[IFR]即可浏览其他IFR消息与评论)

–编译 白云;审校 隋芬

从上档看,对三个月期/执行价90.00的日圆卖权的需求更多,其波动率报12.3%,昨日报12.15%.

美元/日圆期权的实际波动率依然十分低,如果现汇未能跌破83.00,对于那些认为现汇将继续囿于83.00-84.00区间的人来说,是进行gamma
sale的绝佳机会.

在日本执政党党魁选举结果公布前,部分美元/日圆期权报价如下:

–周四到期/执行价82.75的美元/日圆期权隐含波动率报18.0%,周五到期/执行价83左右的期权报15.5%

–一周期/执行价82.30左右/按东京交割时点的期权报12.5%

9159澳门金沙游艺城,–一周期期权的风险逆转指标为0.5%,暗示市场青睐日圆买权

一周期美元/日圆期权的历史波动率目前约为6.1%,而一个月期的历史波动率仅为8.25%,相对应的隐含波动率则分别为12.75%和12.45%.

期限更长,按纽约交割时点的期权报价如下:

–2011年1月3日到期/执行价82.30的日圆买权报12.7%;1月5日到期/执行价82.35的日圆买权报12.8%

0724GMT—美元/日圆现汇创下83.09日圆的15年新低,自亚洲时段创下的底部83.25进一步跌深,此前日本首相菅直人赢得执政党党魁选举,但之後美元重返83.30日圆区域.美元/日圆仍可能下跌,83.00的障碍位是下一个目标区域.

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